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AVVISO
- Il giorno 9 novembre 2010 alle ore 15.00 nell'aula Ezio Tarantelli
il dott. Geronzi, Presidente di Assicurazioni Generali, ha tenuto un seminario sul tema:
"L'exit strategy dalla crisi: cosa cambia nel mercato globale delle banche e delle assicurazioni".
Si avvisano gli studenti di IFIR che hanno preso parte all'iniziativa e intendono avere la possibilità di riconoscere 1 CFU devono prenotarsi presso la segreteria del Dipartimento Management e Tecnologie presso i locali dell'ex Dipartimento Banche, Assicurazioni, mercati lunedì 15 novembre p.v.
Scarica il programma dell'incontro >>>>
Scarica il testo dell'intervento del Dott. Geronzi >>>
Scarica il testo dell'intervento del Prof. Tutino
al convegno "L'exit strategy dalla crisi:
cosa cambia nel mercato globale delle banche e delle assicurazioni" >>>
//continua
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17/11/2008
BIBLIOTECA |
12/03/2010
Corso di laurea magistrale Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management (IFIR)
Il corso di laurea IFIR ha attivato un seminario attraverso il quale gli studenti possono conseguire i 3 CFU previsti nel piano di studi per le “altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”.
Il seminario è tenuto dal Dott. Mario Rosati, Ricercatore CASPUR.
La prima parte del seminario, “Derivati sui tassi d’interesse:introduzione ai modelli di pricing”, si è svolta nel mese di dicembre 2009.
La seconda parte del seminario, “Modelli per la struttura a termine dei tassi di interesse: teoria ed applicazioni", verrà svolta a partire dal mese di aprile 2010 con il seguente calendario:
21 e 28 Aprile dalle 11:00 alle 13:00 - Lab. Informatico
5, 12 e 19 Maggio dalle 11:00 alle 13:00 - Lab. Informatico
Programma:
- Introduzione alla struttura a termine dei tassi d'interesse
- Dai dati di mercato alla curva dei tassi zero coupon (con esercitazione su Excel)
- Introduzione ai contratti Interest Rate Swap
- La valutazione di un IRS (con esercitazione Excel)
- Introduzione ai contratti con opzionalità sui tassi d'interesse e modello di Black
- La valutazione di contratti Cap/Floor (con esercitazione Excel)
- La valutazione di Swaption Europee (con esercitazione Excel)
- Oltre i contratti di tipo plain-vanilla: evoluzione nel tempo della struttura a termine dei tassi d'interesse
- Introduzione agli Short Rate Model
- Esempio di valutazione di una swaption bermuda con il modello di Hull&White
- I limiti dei modelli di tipo Short Rate e breve introduzione ai Market Model
La prova finale di valutazione si terrà il 26 maggio, dalle 11 alle 13, nel Laboratorio Informatico.
Il Presidente del CdL
Prof. Paola Leone |
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Continua |
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